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    什么是基差 賣出套期保值如何計算平倉基差「案例分析」

    小標題:賣出套期保值基差

    傅海棠 2020-04-28 16:39:40 來源:套期保值

    本文《什么是基差 賣出套期保值如何計算平倉基差「案例分析」》有個文字,預計閱讀時間分鐘

    文章導讀:基差是指某一時刻,同一地點,同一品種的現貨價與期貨價的差;基差=現貨價格-期貨價格,正文有詳細案例分析供交易者查看.

    簡述套期保值

    套期保值是指企業為來對沖未來可能面臨的風險應用遠期和期貨合約進行套期保值交易,為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本,通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。

    套期保值,基差

    空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約的空頭對沖風險,多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有期貨合約額多頭沖風險.

    套期保值,基差

    什么是基差

    基差是指某一時刻、同一地點、同一品種的現貨價與期貨價的差。由于期貨價格和現貨價格都是波動的,在期貨合同的有效期內,基差也是波動的?;畹牟淮_定性被稱為基差風險。利用期貨合約套期保值的目標便是使基差波動為零,期末基差與期初基差之間正的偏差使投資不僅可以保值還可以盈利;而負的偏差則為虧損,說明沒有完全實現套期保值。

    套期保值,基差

    賣出套期保值如何計算平倉基差

    案例分析

    某投資者對銅期貨進行賣出套期保值。賣出10手銅期貨建倉,基差為-30元/噸。若該投資著在這一套期保值交易中的盈利為2000元,則平倉是的基差為多少元/噸?

    答:建倉時的基差為-30,而平倉時的基差為-10,分析:因為在賣出套期保值中,基差要走強才存在盈利,2000/10=200(這是每手的盈利)再200/10=20(因為銅10元/噸)

    設現貨價為X,期貨價為Y,基差=現貨價格-期貨價格

    那么建倉時X-Y=-30;平倉時X-Y=Z,而最終基差走強了20,則Z=-10

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