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    期權交易的基本策略:買進看漲期權損益分析「百度大力推薦」

    小標題:買進看漲期權損益策略分析

    度向上傾斜 2019-12-11 13:46:14 來源:期權

    本文《期權交易的基本策略:買進看漲期權損益分析「百度大力推薦」》有個文字,預計閱讀時間分鐘

    文章導讀:買進看漲期權損益分析的基本操作以及損益分析.

    一、目的和基本操作

    交易者預期標的資產價格上漲而買進看漲期權,買進看漲期權需支付一筆權利金。 看漲期權的買方在支付權利金后,便可享有按約定的執行價格買入相關標的資產的權利,但不負有必須買進的義務,從而避免了直接購買標的資產后價格下跌造成的更大損失。 一旦標的的資產價格上漲至執行價格以上,便可執行期權,以低于標的資產的價格(執行價格)獲得標的資產,然后按市場價格將標的的資產出售獲得行權收益,或繼續持有標的的資產待其進一步上漲,買方可在期權價格上漲或下跌時賣出期權平倉,獲得價差收益或避免損失全部權利金。

    二、損益分析

    看漲期權多頭的最大損益結果或到期時的損益狀況如下圖所示

    看漲期權多頭損益狀態

    看漲期權多頭損益狀態 (注:C為期權的價格,X為執行價格,S為標的的資產價格) 標的資產價格越高,對看漲期權多頭越有利,標的資產價格變化對看漲期權多頭損益的影響如下表所示。

    看漲期權多頭損益狀態

    買進看漲期權綜合分析如下表所示

    看漲期權多頭損益狀態

    注:銀行波動率是指期權價格所對應的標的資產價格波動率,即把期權價格代入理論模型,反推出來的標的資產價格波動率。隱含波動率低,期圈價格反映的波動率就小于理論計算的波動率;反之,亦然。

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    相關評論

    • 來自吉林 用戶真誠評價

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