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    上證50etf期權交易規則詳解(上證50etf期權合約)

    小標題:上證50etf期權交易詳解

    點掌財經 2021-04-25 11:26:29 來源:期權

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    文章導讀:上證50etf期權交易規則詳解,正文詳細介紹合約細則。

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    上證50etf期權交易規則詳解

    其實在期權中重要的不僅僅只有合約,有關期權時間這類的關系也是十分重要的,今天小編不給大家講投資的技巧和交易策略,但是今天幫助投資者好好記清楚期權的集合競價時間是什么時候。

    上證50etf期權交易規則詳解(上證50etf期權合約)

    50ETF期權集合競價時間是什么時候

    在上海證券交易所當中,集合競價時間為交易日的上午9:15 -9:25,其中9:15 -9:20這段時間的委托可以撤單,9:21 9:25則只能委托,不能撤單。

    9:25分產生開盤價,9:25 9:30也可以委托,但是不是馬上成交,期間不能撤單,這段時間的委托要等到9:30才只能成交。9:30 11:30,13:00 15:00是連續競價時間。

    50ETF期權交易規則

    上證50ETF期權合約標的:上證50交易型開放式指數證券投資基金(50ETF)。

    合約類型:認購期權和認沽期權。

    合約單位:10000份。

    合約到期月份:當月、下月及隨后兩個季月。

    行權價格:5個(1個平值合約、2個虛值合約、2個實值合約)。

    行權價格間距:3元或以下為0.05元,3元至5元(含)為0.1元,5元至10元(含)為0.25元,10元至20元(含)為0.5元,20元至50元(含)為1元,50元至100元(含)為2.5元,100元以上為5元。

    行權方式:到期日行權(歐式)。

    交割方式:實物交割(業務規則另有規定的除外)。

    到期日:到期月份的第四個星期三(遇法定節假日順延)。

    行權日:同合約到期日,行權指令提交時間為9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30。

    交收日:行權日次一交易日。

    交易時間:上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25為開盤集合競價時間)下午13:00-15:00(14:57-15:00為收盤集合競價時間)。

    委托類型:普通限價委托、市價剩余轉限價委托、市價剩余撤銷委托、全額即時限價委托、全額即時市價委托以及業務規則規定的其他委托類型。

    買賣類型:買入開倉、買入平倉、賣出開倉、賣出平倉、備兌開倉、備兌平倉以及業務規則規定的其他買賣類型。

    最小報價單位:0.0001元。

    申報單位:1張或其整數倍。

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    50ETF期權交易公式

    上證50ETF期權漲跌幅限制:認購期權最大漲幅=max{合約標的前收盤價×0.5%,min [(2×合約標的前收盤價-行權價格),合約標的前收盤價]×10%}認購期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%認沽期權最大漲幅=max{行權價格×0.5%,min [(2×行權價格-合約標的前收盤價),合約標的前收盤價]×10%}認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤價×10%。

    上證50ETF期權熔斷機制:連續競價期間,期權合約盤中交易價格較最近參考價格漲跌幅度達到或者超過50%且價格漲跌絕對值達到或者超過5個最小報價單位時,期權合約進入3分鐘的集合競價交易階段。

    上證50ETF期權開倉保證金最低標準:認購期權義務倉開倉保證金=[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的前收盤價)]×合約單位認沽期權義務倉開倉保證金=Min[合約前結算價+Max(12%×合約標的前收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價格),行權價格] ×合約單位。

    上證50ETF期權維持保證金最低標準:認購期權義務倉維持保證金=[合約結算價+Max(12%×合約標的收盤價-認購期權虛值,7%×合約標的收盤價)]×合約單位認沽期權義務倉維持保證金=Min[合約結算價 +Max(12%×合標的收盤價-認沽期權虛值,7%×行權價格),行權價格]×合約單位。

    上證50etf期權交易規則詳解(上證50etf期權合約)

    50ETF期權操作判斷未來的行情趨勢

    大家在進行上證50ETF期權交易之前,首先要對市場行情有一定的判斷,可以從基本面、技術面、市場情緒、宏觀經濟、行業發展等多種方面綜合考慮,還可以用K線、均線、RSI、KDJ等多種數據來輔助分析。根據你分析的市場結果來選擇你投資的方向和時間。

    選擇50ETF期權交易策略

    行情判斷好了之后,投資者就可以根據自己的實際情況和風險偏好程度選擇不同的交易策略,風險偏好主要是考慮時間、利潤和風險這三個指標。

    選擇50ETF期權行權價

    判斷市場走勢和選擇期權的策略都只是一個成功交易的開始,還需要選擇合適的行權價格,投資者需要事先了解期權合約的價值。合約的價值狀態分為實值合約、平值合約和虛值合約。

    選擇50ETF期權合約期權

    投資者在選擇50ETF期權合約期限的時候,需要重點關注這兩個因素:期權合約的流動性,一般來說近月合約的流動性是最好的;另一個因素就是權利金的大小,你選擇的合約期限越長,權利金也就會越大。

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    50ETF期權倉位的確定

     投資上證50ETF期權投資的最大虧損金額就是你投資的權利金,你的投資交易有成功的可能性,也有失敗的可能性,所以倉位的選擇和確定是需要慎重的。不管是什么投資,都不能滿倉交易,最好是根據自己的投資資金比例選擇不同的投資方式。

    50ETF期權合約動態管理

    確定倉位了之后,這筆投資并不是就完了,大家還需要持續的關注價格的動態和變動,然后結合自己的風險承受能力,進行適當的加倉、減倉、平倉、行權等一系列的操作。

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    50ETF期權合約要素

    上證50ETF期權合約需要了解這些合約要素:

    1.合約類型,合約類型包括認購期權和認沽期權兩種類型。

    2.合約單位,標準合約【加M】對應10000份“50ETF”基金份額,非標準【加A】合約對應10200份。

    3.到期月份,合約到期月份為當月、下月及隨后兩個季月,共4個月份。

    4.行權價格,提前行權、到期行權。

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