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    為什么臨近交割日流動性變差

    已解決

    陳吉明 2021-07-23 14:24:11 來源:百問百答 條瀏覽

    本文《為什么臨近交割日流動性變差》有個文字,預計閱讀時間分鐘

    最佳答案

    臨近交割日流動性變小是因為交易量和持倉量數據變化,而且老的合約月份已經換到新的了所以流動性自然就變差了。

    下面來看看關于交割日的其他問題你有沒有遇到過這樣的困擾呢?

    為什么臨近交割日流動性變差

    第一、期貨合約快到交割日了會大漲大跌嗎值得操作嗎?

    期貨合約在交割期的波動大小要根據實際情況的數據為依據做判斷不是絕對的,并不能說期貨合約到交割日一定會或者不會大漲或者大跌。

    交易中期貨合約的波動一般與操作過程中成交量有很大的關系。

    而成交量代表著某合約的交易流動性,成交量一直處于低迷的狀態流動性差,價差空間也不理想那當然是不值得操作。

    因為個人是不能進行實物交割的,所以臨近交割期多數人都需要交易者主動平倉停止交易該品種,這就導致期貨合約的流動性減弱,不易引起價格的大幅波動。

    當然也會有一些特殊情況有利用交割期進行逼倉的行為引起大漲大跌,此種很少見。

    綜合上面分析所述,臨近交割期的品種值不值得操作,是根據盤中實際狀態為依據看有無參與意義。

    為什么臨近交割日流動性變差

    第二、期貨持倉臨近交割沒有平倉怎么辦

    對于自然人投資者來說,接近交割日的時候合約流動性并沒有那么強,就會造成價格不能按照客戶理想價格進行平倉。

    客戶未處理,期貨公司會在交割月之前一個月最后一個交易日的14:30后對客戶的持倉進行強平處理,若強平未成功,違規進入交割月被交易所強平,盈利是歸交易所,虧損客戶自行承擔。

    第三、期貨合約交割臨近,是偏強還是偏弱

    期貨中臨近交割月是逼空的,臨近交割月份交易所為控制風險會提高保證金比例標準,持倉限額把控也會很嚴格讓然對交割月合約的流動性會產生一些影響。

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