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    國債期貨交易策略:套利交易方式「知識詳解」

    小標題:國債期貨交易策略

    朱墨 2020-07-30 11:01:27 來源:國債期貨

    本文《國債期貨交易策略:套利交易方式「知識詳解」》有個文字,預計閱讀時間分鐘

    文章導讀:套利策略是在金融市場利用某些金融產品價格與收益率暫時不一致的機會獲得收益的策略.當這種價格的變動產生無風險收益時,稱無風險套利策略.

    國債期貨的交易策略根據目的的不同而不同,主要分為投機、套利和套期保值,今天主要給大家分享的是關于套利的交易策略問題。

    套利策略是在金融市場利用某些金融產品價格收益率暫時不一致的機會獲得收益的策略。當這種價格的變動產生無風險收益時,稱無風險套利策略。

    國債期貨交易策略:套利交易方式

    根據三種不同的價格關系,套利可以分為跨期套利、跨市套利、跨品種套利

    1、跨期套利

    投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化,買進某一交割月份期貨合約的同時,賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。在實際操作中,根據套利者對不同合約月份中近月合約與遠月合約買賣方向的不同,跨期套利可分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利。

    牛市套利(Bull Spread)

    牛市套利的判斷依據一般是市場供給不足,現貨需求相對旺盛,臨近月份合約價格的上升幅度大于遠期月份合約,或者臨近月份合約價格的下降幅度小于遠期月份合約,此時套利方向就是看多近月合約,看空遠月合約。

    熊市套利(Bear Spread)

    熊市套利的判斷依據一般是市場供給過剩,需求相對不足,則會導致近期月份合約價格的上升幅度小于遠期月份合約,或者近期月份合約價格的下降幅度大于遠期月份合約,交易者可以通過做空近月合約的同時做多遠月合約而進行熊市套利。

    蝶式套利

    蝶式套利是跨期套利中的又一種常見的形式。它是由兩個方向相反、共享居中交割月份的跨期套利組成。

    蝶式套利的具體操作方法是:買入(或賣出)近期月份合約,同時賣出(或買人)居中月份合約,并買入(或賣出)遠期月份合約,其中,居中月份合約的數量等于近期月份和遠期月份數量之和。

    國債期貨交易策略:套利交易方式

    2、跨市套利

    投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同,在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。

    3、跨品種套利

    所謂跨商品套利,是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利,即買進(賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約,而同時賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。

    國債期貨交易策略:套利交易方式

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