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    2年期國債期貨合約與5年、10年期有哪些不同(完美整合)

    小標題:國債期貨10年期主力合約

    張克倫 2020-06-04 10:48:16 來源:國債期貨

    本文《2年期國債期貨合約與5年、10年期有哪些不同(完美整合)》有個文字,預計閱讀時間分鐘

    文章導讀:本文重點為您講述2年期國債期貨合約與5年、10年期有哪些不同,詳情請查看全文。

    2年期、5年期、10年期國債期貨合約

    2年期、5年期、10年期國債期貨合約

      2年期(TS) 5年期(TF) 10年期(T)
    合約標的 面值為200萬元人民幣,票面利率為3%的名義中短期國債 面值為100萬元人民幣,票面利率為3%的名義中期國債 面值為100萬元人民幣,票面利率為3%的名義長期國債
    可交割國債 發行期限不高于5年,合約到期月份首日剩余期限為1.5-2.25年的記賬式附息國債 發行期限不高于7年,合約到期月份首日剩余期限為4-5.25年的記賬式附息國債 發行期限不高于10年,合約到期月份首日剩余期限不低于6.5年的記賬式附息國債
    報價方式 百元凈價報價
    最小變動價位 0.005元
    合約月份 最近三個季月(3月、6月、9月、12月中的最近三個月循環)
    交易時間 9:15-11:30,13:00-15:15;最后交易日:9:15-11:30
    每日價格最大波動限制 上一交易日結算價的±0.5% 上一交易日結算價的±1.2% 上一交易日結算價的±2.0%
    最低交易保證金 合約價值的0.5% 合約價值的1.0% 合約價值的2.0%
    最后交易日 合約到期月份的第二個星期五
    交割方式 實物交割
    最后交易日 最后交易日后第三個交易日

    一、國債期貨的相同點

    合約標的虛擬標的票面利率均為3%。報價方式、最小變動價位、合約月份、交易時間、最后交易日、最后交割日、最后交易日交易時間、交割方式等合約要素基本相同。除合約要素之外,持倉限額、大戶持倉報告等制度均相同。

    2年期國債期貨合約與5年、10年期有哪些不同

    二、國債期貨的不同點

    可交割券期限范圍不同,2年期為距離合約到期月份首日剩余期限為1.5-2.25年的國債,5年期為距離交割月首日剩余期限為4-5.25年的國債,10年期為距離交割月首日剩余期限不低于6.5年的國債。

    保證金比例和漲跌停幅度不同,2年期保證金比率和漲跌停幅度為0.5%,5年期保證金比率和漲跌停幅度為1.0%和1.2%,10年期保證金比率和漲跌停幅度為2%。國債期貨針對不同品種設置不同幅度的保證金比率和漲跌停幅度體現了不同久期下單位收益率變動引致的不同價格波動幅度。

    三、風險控制調整

    在申報平倉數量方面,2年期國債期貨比例為0.5%,5年期為1.2%,10年期為2.0%。

    在平倉數量分配方面,按照盈利大小分為三級,對級別的界定方面,不同合約的每級盈利持倉界定做出不同規定:

    2年期國債期貨合約與5年、10年期有哪些不同

    2年期國債期貨

    第一級盈利持倉為單位凈持倉盈利大于等于D2交易日結算價0.5%的持倉

    第二級為小于D2交易日結算價0.5%而大于等于0.25%的持倉

    第三極為小于D2交易日結算價0.25%而大于0的持倉;

    5年期國債期貨

    第一、第二和第三級分別為大于等于1.2%、小于1.2%但大于等于0.6%、小于0.6%但大于0,;

    10年期國債期貨

    第一、第二和第三級分別為大于等于2.0%、小于2.0%但大于等于1.0%、小于1.0%但大于0。

    2年期國債期貨合約與5年、10年期有哪些不同

     

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